MOEX: SBER - Сбербанк

Rentabilidad a seis meses: +25.84%
Rendimiento de dividendos: +7.64%
Sector: Банки

Predicciones del precio de las acciones Сбербанк

Chart created using amCharts library

Resumen del análisis de la empresa Сбербанк

Capitalización = 6948.36281324, Calificación = 10/10
Ganancia = 4219.2, Calificación = 10/10
EBITDA margin, % = -4.33, Calificación = 0/10
Net margin, % = 37.45, Calificación = 8/10
ROA, % = 2.79, Calificación = 1/10
ROE, % = 22.97, Calificación = 7/10
P/E = 3.11, Calificación = 10/10
P/S = 1.17, Calificación = 8/10
P/BV = 0.6855, Calificación = 9/10
Debt/EBITDA = -45.38, Calificación = 10/10
Reanudar:
EBITDA margin por debajo del promedio, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (113.12%) y rendimiento EBITDA (-117.08%) están encendidos alto nivel, y vale la pena echar un vistazo más de cerca a la compra..
Eficiencia (ROE=22.97%) están encendidos nivel promedio, y vale la pena analizar todas las empresas de esta industria.

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Índice de estabilidad del pago de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Valoración de Warren Buffett

Análisis y valoración de la empresa Сбербанк según Buffett Сбербанк


1. Beneficio estable, Significado = 120.16% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 0 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 17.94% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 76.23% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 996.3 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = Sí
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años

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Puntuación de Benjamín Graham

Análisis y valoración de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 10/10 (4219.2, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 10/10 ( LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 10/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = 113.12%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 32.1%  (priv. 43.58%)
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 80.31%  (priv. 80.31%)
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 10/10 (4.63 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 8/10 (1.06 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.

9.38/10

Partitura de Peter Lynch

Análisis y evaluación de {$company} según Lynch


1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 1204.3 > 1204.3
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 8285.6 < 0
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 5019.8 > 8285.6
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 73.21 > 73.21
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 329.43 < 310
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).

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estrategia de dividendos

1. Dividendo actual = 33.3 ₽. (priv.=33.3 ₽)
1.5. Rendimiento de dividendos = 7.64% (priv.=7.61%), Calificación = 7.64/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 1 (priv.=1), Calificación = 1.43/10
2.1. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0 (priv.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 27 (priv.=26)
3. DSI = 0.93 (priv.=0.93), Calificación = 9.29/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 12.91% (priv.=12.91%), Calificación = 10/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 6.76% (priv.=7.09%), Calificación = 6.76/10
6. Porcentaje medio de pagos = 30.36% (priv.=30.36%), Calificación = 5.06/10
7. Diferencia con el sector = 3.83, Promedio de la industria = 3.81% (priv.=2.78, Promedio de la industria=4.83%), Calificación = 10/10

7.17/10

Política de dividendos Сбербанк

Согласно дивидендной политике Сбербанк выплачивает 50% чистой прибыли по МСФО. Такие дивиденды будут поддерживаться при уровне достаточности капитала в 13.3%. Выплачивают равные дивиденды по обыкновенным акциям и по префам один раз в год.

coeficiente beta

β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.

β = 1.52 - para 90 días
β = -0.65 - para 1 año
β = 0.08 - para 3 año

índice de altman

En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z = 1.2 * 0.11 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * 0.2 + 0.07 = 0.4232

índice de graham

NCAV = -2216.53 por acción (ncav/market cap = -721%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Precio = 310
   infravalorado = -13.99%
   Precio priv. = 307.82
   infravalorado priv. = -13.89%
   compre al 50-70 % (rango de precios: -1108.27 - -1551.57), más del 100 % sobreprecio
Datos

NNWC = -2048.56 por acción (nnwc/market cap = -666%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Precio = 310
   infravalorado = -15.13%
   Precio priv. = 307.82
   infravalorado priv. = -15.03%
   compre al 50-70 % (rango de precios: -1024.28 - -1433.99), más del 100 % sobreprecio
Datos

Total Liabilities/P = 7.7258
Total Liabilities/P = 53681.6 / 6948.36281324
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1

P/S = 2.44
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.

3.14/10