NSE: FAZE3Q - Faze Three Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Tasa clave
Excess Key Rate — Exceso deseado de la tasa clave
EPS = 1017.99
CAGR EPS = 10.62%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 441.75 + (441.75 * 10.62% / 100) = 488.66

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 77.2
Ebitda Yield = 0.0903
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 5.98
Debt = 90.16
Market Cap = 9.75
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 9.75 / (9.75 + 90.16) = 0.0976
Weight Cost Debt = 100% - 0.0976 = 0.9024
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.89
β = 1.47
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 1.47 * 5.94 + 0 = 0.1161
WACC = (5.98 / 90.16) * (100% - 0.0976) * (1 - 0.21) + 0.1161 + 0.0976 = 5.25
Terminal Value = Discount (77.2 * (1 + 0.0903) / (5.25 - 0.0903)) = 1723.69
Company Value = ∑ (77.2 / (1 + 5.25) ^ 5) = 278.89
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1723.69 + 278.89) / 24320000 = 82342.84

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.625
FCF Yield = -1.55
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 5.98
Debt = 90.16
Market Cap = 9.75
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 9.75 / (9.75 + 90.16) = 0.0976
Weight Cost Debt = 100% - 0.0976 = 0.9024
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.89
β = 1.47
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 1.47 * 5.94 + 0 = 0.1161
WACC = (5.98 / 90.16) * (100% - 0.0976) * (1 - 0.21) + 0.1161 + 0.0976 = 5.25
Terminal Value = Discount (0.625 * (1 + -1.55) / (5.25 - -1.55)) = -0.1663
Company Value = ∑ (0.625 / (1 + 5.25) ^ 5) = 4.41
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.1663 + 4.41) / 24320000 = 174.3