Resumen del análisis de la empresa ЕМС
Capitalización = 35.3, Calificación = 6/10
Ganancia = 23.7, Calificación = 6/10
EBITDA margin, % = 34.1, Calificación = 9/10
Net margin, % = 13.8, Calificación = 4/10
ROA, % = 9.9, Calificación = 3/10
ROE, % = 30.2, Calificación = 9/10
P/E = 10.8, Calificación = 7/10
P/S = 1.49, Calificación = 7/10
P/BV = 3.26, Calificación = 3/10
Debt/EBITDA = 2.09, Calificación = 6/10
Reanudar:
EBITDA margin alto, a juzgar por los multiplicadores se estima justo e interesante para comprar.
Ganancias por acción (-22.27%) y rendimiento EBITDA (34.5%) están encendidos nivel bajo, y vale la pena pensarlo y compararlo con otras empresas..
Eficiencia (ROE=30.2%) están encendidos nivel bastante alto, interesante para la compra ya que la empresa utiliza efectivamente su propio capital.
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Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidad del pago de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que se pagaron dividendos.;
Gc - número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el monto del dividendo no fue inferior al del año anterior.
Yc = 2
Gc = 1
DSI = 0.21
Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento del precio de las acciones del índice de estabilidad
SSI = Yc / 7
Yc – Número de años consecutivos de los últimos siete años en los que el precio de las acciones fue más alto que el año anterior..
Yc = 5
SSI = 0.71
Valoración de Warren Buffett
1. Beneficio estable, Significado = 75.64% > 0
Si crecimiento en 5 años / crecimiento en los últimos 12 meses > 0
2. Buena cobertura de deuda, Significado = 1.15 < 3
¿Cuándo podrá la empresa saldar la deuda en un plazo de 3 años?
3. Alto retorno del capital, Significado = 65.2% > 15
Si ROE promedio > 15% en los últimos 5 años
4. Alto retorno del capital de inversión, Significado = 109.08% > 12
Si el ROIC promedio > 12% en los últimos 5 años
5. Flujo de caja libre positivo, Significado = 5.46 > 0
FCF positivo en los últimos 12 meses
6. ¿Hay alguna recompra de acciones?, Significado = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
Puntuación de Benjamín Graham
1. Tamaño de empresa adecuado, Calificación = 6/10 (23.7, LTM)
2. Posición financiera estable (activos corrientes/pasivos corrientes), Calificación = 8/10 (1.15 LTM)
Los activos corrientes deben ser al menos el doble de los pasivos corrientes.
3. Beneficio estable, Calificación = 10/10
La empresa no debe haber incurrido en pérdidas durante los últimos 10 años.
4. Historial de dividendos, Calificación = 2.9/10
La empresa debe pagar dividendos durante al menos 20 años.
5. Crecimiento de las ganancias (ganancias por acción), Significado = -22.27%
El beneficio por acción de la empresa debe haber aumentado al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.5. Crecimiento del precio de las acciones, Significado = 97.14%
El precio de las acciones, como indicador del crecimiento de los beneficios de la empresa, debería aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años.
5.6. Crecimiento de dividendos, Significado = 0%
Los pagos de dividendos, como indicador del crecimiento de los beneficios de las empresas, deberían aumentar al menos un tercio en los últimos 10 años
6. Relación óptima precio/beneficio, Calificación = 6/10 (15.8 LTM)
El precio actual de las acciones no debe exceder las ganancias promedio de los últimos tres años en más de 15 veces
7. El valor óptimo de la relación precio/valor contable, Calificación = 1/10 (6.06 LTM)
El precio actual de la acción no debe exceder su valor contable en más de 1,5 veces.
Partitura de Peter Lynch
1. Los activos circulantes superan los del año pasado. = 10.8 > 0
Comparación de activos de los últimos 2 años.
2. Reducción de deuda = 16.9 < 0
Reducir la deuda en los últimos años es una buena señal
3. Exceso de deuda en efectivo = 4.31 > 16.9
Si el efectivo excede la carga de la deuda, es una buena señal, lo que significa que la empresa no se enfrenta a la quiebra.
4. ¿Hay alguna recompra de acciones? = No
Si el número de acciones hoy < el número de acciones hace 5 años
5. Aumento de las ganancias por acción = 36.3 > 0
Mayor beneficio por acción respecto al año anterior.
6. Valoración de P/E y EPS versus precio = 392.04 < 391.8
Si el P/E y las ganancias por acción son menores que el precio de la acción, entonces la acción está infravalorada (consulte “El método Peter Lynch”, página 182).
estrategia de dividendos
1. Dividendo actual = 36.2 ₽.
1.5. Rendimiento de dividendos = 0% , Calificación = 0/10
2. Número de años de crecimiento de dividendos = 1 , Calificación = 1.43/10
2.5. Número de años recientes en los que el porcentaje de dividendo aumentó = 0
3. DSI = 0.21 , Calificación = 2.14/10
4. Crecimiento promedio de dividendos = 0% , Calificación = 0/10
5. Porcentaje medio durante 5 años = 1.98% , Calificación = 1.98/10
6. Porcentaje medio de pagos = 97% , Calificación = 10/10
7. Diferencia con el sector = 7.94, Promedio de la industria = -7.94% , Calificación = 0/10
coeficiente beta
β > 1 – la rentabilidad (así como la volatilidad) de dichos valores es muy sensible a los cambios del mercado.
β = 1 – la rentabilidad de dicho valor cambiará igualmente con la rentabilidad del mercado (índice bursátil);
0 < β < 1: con dicha beta, los activos están menos expuestos al riesgo de mercado y, como resultado, menos volátiles.
β = 0 – no existe conexión entre el valor y el mercado (índice) en su conjunto;
β < 0: el rendimiento de los valores con una beta negativa va en direcciones opuestas al mercado.
β = 0 - para 90 días
β = 0 - para 1 año
β = 0.41 - para 3 año
índice de altman 
En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z = 1.2 * 1.07 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.25 + 0.6 * 0.86 + 0.72 = 3.4689
proporción de clavijas
PEG = 1: las acciones de la empresa tienen una valoración justa.
PEG < 1: las acciones están infravaloradas.
PEG > 1: las acciones pueden estar "sobrecalentadas".
PEG <0: a la empresa le está yendo peor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 10.8 / (-17.37 + 0) = -0.6218
índice de graham
NCAV = 0 por acción (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Precio = 391.8
infravalorado = 0%
compre al 50-70 % (rango de precios: 0 - 0), más del 100 % sobreprecio
Datos
NNWC = 47.89 por acción (nnwc/market cap = 12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Precio = 391.8
infravalorado = 818.12%
compre al 50-70 % (rango de precios: 23.95 - 33.52), más del 100 % sobreprecio
Datos
Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 35.3
El coeficiente Pasivos Totales/P debe ser inferior a 0,1
P/S = 1.5
P/S = Capitalización / Ganancia
La relación P/S debe estar entre 0,3 y 0,5.
Basado en fuentes: porti.ru
