ТМК БО-7

Rentabilidad a seis meses: 3%
Categoría: bonds.types.2

Cuadro de rentabilidad

Gráfico de rendimiento al vencimiento en comparación con ОФЗ 26230

Rendimiento al vencimiento

  • Denominación: 1000 rub
  • Precio % del valor nominal: 96.92 %
  • NKD: 22.79 rub
  • Rendimiento al vencimiento: 21.76%
  • Rendimiento del cupón: 10.4%
  • Rendimiento del cupón actual : 10.73%
  • Rendimiento actual de cupones con reinversión: 11.02%
  • Cupón: 51.86 rub
  • Cupón una vez al año: 2.01

Calificación

  • Calidad: 9/10
    BQ = (R(ROE) + R(NetDebt/Equity) + R(Earnings variability)) / 3
  • Índice de liquidez: 10/10
    Li = (Lbasei - min(Lbase)) / (máx(Lbase) - (min(Lbase))
    Lbasei = (𝑉𝑖 / 𝑉)^2, donde
    Li - valor final del índice de liquidez
    𝑉𝑖 - volumen de negociación diario promedio para el i-ésimo instrumento durante los 30 días de negociación anteriores
    𝑉 - volumen de negociación diario promedio para todos los instrumentos durante los 30 días de negociación anteriores
    Li = (1.2529307448476 - 0.88700703894015) / (1.1325305521508 - 0.88700703894015)

Calificación crediticia

  • Calificación crediticia Эксперт: ruA+
  • Calificación crediticia Moody: B1
  • Calificación crediticia S&P: B+

índice de altman

En 1968, el profesor Edward Altman propuso su ya clásico modelo de cinco factores para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de trabajo/Activos, X2 = Ganancias retenidas/Activos, X3 = Ingresos operativos/Activos, X4 = Valor de mercado de acciones/Pasivos, X5 = Ingresos/Activos
Si Z > 2,9 – zona de estabilidad financiera (zona “verde”).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incertidumbre (zona “gris”).
Si Z <= 1,8 – zona de riesgo financiero (zona “roja”).
índice de altman, Z-Score = 1.2 * 32.21 + 1.4 * 5.92 + 3.3 * 14.81 + 0.6 * 30.38 + 83.02 = 197.0521

índice de Evstropov

Y = 0,25 - 14,64 * R1 - 1,08 * R2 - 130,08 * R3
donde Y es el coeficiente calculado;
P = 1 / (1 + mi-Y) - probabilidad de abrir un procedimiento de quiebra
índice de Evstropov, Y = 0.25 - 14.64 * 14.81 - 1.0.8 * 0.21 - 130.08 * 0.21 = -244.6343
P = 1 / (1 + e244.6343) = 0%