NYSE: GENI - Genius Sports Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Tasa clave
Excess Key Rate — Exceso deseado de la tasa clave
EPS = -0.3787
CAGR EPS = 10.49%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 6.18 + (6.18 * 10.49% / 100) = 6.82

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0234
Ebitda Yield = 0.2121
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0015
Debt = 0.0112
Market Cap = 1.34
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.34 / (1.34 + 0.0112) = 0.9917
Weight Cost Debt = 100% - 0.9917 = 0.0083
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.6
β = 4.16
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 4.16 * 5.94 + 0 = 0.2734
WACC = (0.0015 / 0.0112) * (100% - 0.9917) * (1 - 0.21) + 0.2734 + 0.9917 = 10.74
Terminal Value = Discount (0.0234 * (1 + 0.2121) / (10.74 - 0.2121)) = 0.1627
Company Value = ∑ (0.0234 / (1 + 10.74) ^ 5) = 0.0591
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.1627 + 0.0591) / 225880000 = 0.9819

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Precio justo
Terminal Value — costo en el período posterior al pronóstico
Company Value — costo durante el período de pronóstico
Count shares - Número de acciones
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.049
FCF Yield = 0.0741
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Costos del servicio de la deuda
Debt - Deber
Weight Debt - Peso de capitalización relativo a la deuda
Weight Cost Debt - Peso de la deuda respecto de la capitalización
Tax - Impuesto
Interest Expense = 0.0015
Debt = 0.0112
Market Cap = 1.34
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.34 / (1.34 + 0.0112) = 0.9917
Weight Cost Debt = 100% - 0.9917 = 0.0083
Tax = 0.21
Cost Of Equity — tasa de descuento
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — tasa de rendimiento libre de riesgo
β (beta) — determina la medida del riesgo de una acción (activo) en relación con el mercado y muestra la sensibilidad de los cambios en la rentabilidad de la acción en relación con los cambios en la rentabilidad del mercado.
Risk Premium — prima de riesgo: prima por el riesgo de invertir en acciones
Country Premium - riesgo país
k(f) = 2.6
β = 4.16
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 4.16 * 5.94 + 0 = 0.2734
WACC = (0.0015 / 0.0112) * (100% - 0.9917) * (1 - 0.21) + 0.2734 + 0.9917 = 10.74
Terminal Value = Discount (-0.049 * (1 + 0.0741) / (10.74 - 0.0741)) = -0.9486
Company Value = ∑ (-0.049 / (1 + 10.74) ^ 5) = -0.1565
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.9486 + -0.1565) / 225880000 = -4.89